Spisu treści:
Wideo: Co to jest stopa dyskontowa skorygowana o ryzyko?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:21
Definicja: Ryzyko - skorygowana stopa dyskontowa jest wskaźnik wykorzystywane do obliczania bieżącej wartości ryzykownej inwestycji, takiej jak nieruchomość lub firma. W rzeczywistości ryzyko - skorygowana stopa dyskontowa reprezentuje wymagany zwrot z inwestycji.
W związku z tym, jak obliczana jest stopa dyskontowa skorygowana o ryzyko?
Określanie stopy dyskontowej skorygowanej o ryzyko za pomocą modelu wyceny aktywów kapitałowych
- Stopa dyskontowa skorygowana o ryzyko = Stopa procentowa wolna od ryzyka + Oczekiwana premia za ryzyko.
- Premia za ryzyko = (rynkowa stopa zwrotu – stopa zwrotu wolna od ryzyka) x Beta.
- Beta = (Kowariancja) / (Wariancja)
Można również zapytać, co to jest stopa dyskontowa skorygowana o ryzyko, w jaki sposób ustala się stopy dyskontowe skorygowane o ryzyko dla poszczególnych projektów? Ryzyko - skorygowana stopa dyskontowa . ten ryzyko - skorygowana stopa dyskontowa opiera się na ryzyko -darmowy wskaźnik i ryzyko premia. ten ryzyko składka wywodzi się z postrzeganego poziomu ryzyko związane ze strumieniem przepływów pieniężnych, dla których przecena zostanie wykorzystana do uzyskania wartości bieżącej netto.
Jak zatem ryzyko wpływa na stopę dyskontową?
Związek pomiędzy Przecena i wartość bieżąca, gdy stopa dyskontowa wynosi dostosowane do odzwierciedlenia ryzyko , ten wskaźnik wzrasta. Wyższy stawki rabatowe skutkować niższymi wartościami bieżącymi. Niższa wartość bieżąca bardziej ryzykownego projektu oznacza mniej pieniędzy jest potrzebne z góry, aby zarobić taką samą kwotę, jak mniej ryzykowne przedsięwzięcie.
Czy stopa dyskontowa jest taka sama jak stopa wolna od ryzyka?
Na najbardziej podstawowym poziomie przecena reprezentuje wskaźnik (zwykle wyrażone w procentach) wykorzystywane do określenia bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Innymi słowy, przecena równa się stopa wolna od ryzyka + wymagane wskaźnik zwrotu.
Zalecana:
Czym jest ryzyko i ekspozycja walutowa?
Ekspozycja walutowa odnosi się do ryzyka, jakie firma podejmuje podczas dokonywania transakcji finansowych w walutach obcych. Wszystkie waluty mogą doświadczać okresów wysokiej zmienności, które mogą niekorzystnie wpływać na marże zysku, jeśli nie istnieją odpowiednie strategie chroniące przepływy pieniężne przed nagłymi wahaniami kursów walut
Jakie jest ryzyko straty w ramach UKC?
Ryzyko utraty jest terminem używanym w prawie umów w celu określenia, która ze stron powinna ponosić ciężar ryzyka za szkody powstałe w towarze po zakończeniu sprzedaży, ale przed dostawą. Naruszenie - strona naruszająca jest odpowiedzialna za wszelkie nieubezpieczone straty, nawet jeśli naruszenie nie jest związane z problemem
Co to jest ryzyko systematyczne beta?
Współczynnik beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka pojedynczej akcji w porównaniu z niesystematycznym ryzykiem całego rynku. W kategoriach statystycznych, beta reprezentuje nachylenie linii poprzez regresję punktów danych ze zwrotów poszczególnych akcji w stosunku do stóp rynkowych
Co to jest marża skorygowana o ryzyko?
Definicja marży skorygowanej o ryzyko Marża skorygowana o ryzyko oznacza, w odniesieniu do Aktywa, (1) podaną prostą stopę procentową mającą zastosowanie do Kredytu związanego z tym Aktywem, pomniejszoną o (2) Stopę Odpisu Netto dla Kategorii Kredytu związanego z tym Aktywem
Co to jest wartość skorygowana o ryzyko?
Wartość skorygowana o ryzyko. Inwestorzy unikający ryzyka przypisują niższe wartości aktywom, z którymi wiąże się większe ryzyko, niż innym podobnym aktywom, które są mniej ryzykowne. Najczęstszym sposobem korekty o ryzyko jest obliczenie wartości skorygowanej o ryzyko