Dlaczego spread Z jest przydatny?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:21

Zerowa zmienność szerzyć się obligacji informuje inwestora o bieżącej wartości obligacji plus jej przepływy pieniężne w określonych punktach krzywej Skarbu Państwa, w których otrzymywany jest przepływ środków pieniężnych. ten Z - szerzyć się jest również nazywany statycznym szerzyć się . ten szerzyć się służy analitykom i inwestorom do wykrywania rozbieżności w cenie obligacji.

Należy również wiedzieć, czy wyższy spread Z jest lepszy?

W praktyce Z - szerzyć się , zwłaszcza w przypadku obligacji o krótszym terminie zapadalności i dla lepszy obligacje o jakości kredytowej, nie różni się zbytnio od konwencjonalnej wymiany aktywów szerzyć się . ten Z - szerzyć się jest zwykle wyższy spread z tych dwóch, zgodnie z logiką kursów kasowych, ale nie zawsze.

Poza powyższym, jak oceniasz spread Z? ten Z - szerzyć się obligacji to liczba punktów bazowych (pb lub 0,01%), które należy dodać do krzywej dochodowości Skarbu (lub technicznie do stóp forward Skarbu), tak aby NPV przepływów pieniężnych z obligacji) równa się cenie rynkowej obligacji (z uwzględnieniem naliczonych odsetek).

Poza tym, co to jest spread G i spread Z?

Rozprzestrzenianie się G : ten szerzyć się powyżej lub poniżej stopy oprocentowania obligacji rządowych, znanej również jako nominalna szerzyć się . Rozpiętość Z (zero zmienności) szerzyć się ): stała wydajność szerzyć się nad krzywą kasową odniesienia w taki sposób, że bieżąca wartość przepływów pieniężnych jest zgodna z ceną obligacji. OAS (dostosowany do opcji szerzyć się ): Rozpiętość Z - Wartość opcji.

Co mam spread na obligacjach?

I- szerzyć się . Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Interpolowany Szerzyć się lub ja- szerzyć się lub ISPRD z obligacja jest różnicą między jego dochodowością do terminu zapadalności a liniowo interpolowanym zyskiem dla tego samego terminu zapadalności na odpowiedniej referencyjnej krzywej dochodowości.